交割日本質(zhì)上其實(shí)是一個(gè)買賣雙方同意交換款項(xiàng)的時(shí)間。

按照規(guī)定，股指期貨合約是以股票現(xiàn)貨指數(shù)作為參照，通過(guò)現(xiàn)金進(jìn)行交收的。正因如此，最后臨交割時(shí)，現(xiàn)貨指數(shù)基本上就決定了股指期貨，所以這時(shí)一般會(huì)有大資金進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)，從而造成股指的大幅震蕩。

這種現(xiàn)象被稱為“交割日效應(yīng)”。

期權(quán)交割是期權(quán)交易中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，作為投資人，一定要事了解清楚期權(quán)交割日的時(shí)間，這樣才能更好的對(duì)投資進(jìn)行把控和調(diào)整。